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本文基于簇生点过程框架和保险风险背景构造了一类新的累积冲击模型和极端值冲击模型, 并引进一个干扰过程来描述随机环境影响的特征. 依据主过程为时倚Poisson过程、干扰过程为L.evy过程的基本假设,研究了模型的极限行为. 然后将有关结果应用于保险风险模型.
基于簇生点过程的L(E)VY干扰下的冲击模型及其在风险理论中的应用
【摘 要】
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本文基于簇生点过程框架和保险风险背景构造了一类新的累积冲击模型和极端值冲击模型, 并引进一个干扰过程来描述随机环境影响的特征. 依据主过程为时倚Poisson过程、干扰过
【机 构】
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兰州大学管理学院,兰州730000
【出 处】
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第7届国际可靠性、维修性、安全性学术会议(The Seventh International Conference on
【发表日期】
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2007年8期
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