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该文针对传统组合证券投资最优化模型－马氏模型实用性差的特点分析了马氏模型存在的缺陷。联系证券市场阶段性运行的特征，提出了一个与市场特征相联系的收益与风险度量指标计算方法，并基于股票的实际交易规则建立了最优解可实现的组合证券投资最优化的线性整数规划模型。
最优组合证券投资模型的实用性分析
【摘 要】
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该文针对传统组合证券投资最优化模型－马氏模型实用性差的特点分析了马氏模型存在的缺陷。联系证券市场阶段性运行的特征，提出了一个与市场特征相联系的收益与风险度量指标计算
【机 构】
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四川大学管理科学与工程系(成都)
【出 处】
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中国系统工程学会第十一届学术年会
【发表日期】
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2000年期
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