观测序列包含奇异值时的MEM谱估计

来源 :中国数学会第二届全国时间序列分析学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiner1312
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时序的MEM谱估计实际上等效于寻找一个AR模型,以这样一个AR模型的谱估计来代替实际序列的功率谱,当观测时序中存在着奇异值(Outliers)时,如果功率谱中包含着较低幅度的峰值,那么数据中的奇异值对于传统的功率谱密度估计将产生严重的影响。该文通过计算机模拟的几个实例,表明奇异值AO和IO对MEM谱估计的影响。(本刊录)
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