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本文研究带马尔科夫切换的随机微分方程Milstein方法数值解的p阶矩指数稳定性问题.对于一维线性乘噪声试验方程证明了存在一个步长范围使得Milstein方法的数值解是p阶矩指数稳定的.
马尔科夫切换型随机微分方程Milstein方法的p阶矩指数稳定性
【摘 要】
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本文研究带马尔科夫切换的随机微分方程Milstein方法数值解的p阶矩指数稳定性问题.对于一维线性乘噪声试验方程证明了存在一个步长范围使得Milstein方法的数值解是p阶矩指数
【机 构】
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东华大学应用数学系,上海,200051
【出 处】
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第四届中国智能计算大会
【发表日期】
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2010年5期
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