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当前,国内外经济形势仍面临诸多不确定因素,如果房地产市场出现较大波动,银行能否承担冲击？本文运用VAR方法和Copula函数,构建基于压力测试的商业银行住房抵押贷款信用风险分析框架,并以某银行为样本进行实证分析,找出关键的风险监控信号,并提出相应的政策建议。
楼市博弈迷局中的银行住房抵押贷款信用风险实证分析——基于VAR和t-Copula方法
【摘 要】
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当前,国内外经济形势仍面临诸多不确定因素,如果房地产市场出现较大波动,银行能否承担冲击？本文运用VAR方法和Copula函数,构建基于压力测试的商业银行住房抵押贷款信用风险分
【机 构】
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中国人民银行成都分行,西南财经大学
【出 处】
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武汉金融
【发表日期】
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2014年11期
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